Курсы Валют. А По Чем Сегодня?

[Млд]

Лично я отвечаю на этот вопрос также, как Уоррен Баффет )

0utlaw,

А еще Баффет говорит, что краткосрочная торговля это рискованная игра. А криптовалюту называет шляпой.

 

 

Когда я слышу слово "анализ" применительно к графикам, построенным на цифрах, я жду формулы, теорвер, расчет матожидания. А эта астрология из линий и фигур, основанная на "я художник, я так вижу" - меня не впечатляет :(

0utlaw,

Торговые стратегии и строятся на основании статистики и матожиданий (это уже ближе к винрейту и риск/прибыли).

Так а что впечатляет?) Торговля по интуиции или по новостям?

 

[Outlawif]

А еще Баффет говорит

Ну давайте у Поллинга отберем нобелевские премии за то что он ересь про витамины несет ) Человек может быть прав в одном, но ошибаться в другом. Хотя про краткосрочную торговлю он прав еще больше, чем про теханализ.

 

А про крипту, ну что ж, человек сколотил себе состояние, которое останется в истории надолго, без всяких криптовалютов этих ваших. Ему позволительно по старчески побрюзжать на новомодные веяния. Прикол в том, что теханализом Баффет занимался еще когда нас с тобой в проекте даже не было, теханализ он же с фондовых рынков пришел. А зарождалась эта нумерология еще в 19м веке.

Торговые стратегии и строятся на основании статистики и матожиданий

Приведи пример.

что впечатляет?

Дворец в Монако, купленный на доход от торговли )

 

Я же написал: меня впечатляет математика. Пусть хотя-бы примитивная. Допустим, мы говорим что "бычий вымпел" - фигура продолжения тренда, то есть импульс вверх, боковик, дальше снова импульс вверх. Окей. Я хочу увидеть инструмент, который пройдется по всей истории, скажем акций майкрософта, на разных таймфреймах, соберет ВСЕ бычьи вымпелы и ДОКАЖЕТ мне, что вероятность импульсного похода вверх выше, чем вероятность любого другого исхода. До тех пор я не вижу никаких абсолютно причин верить подобному утверждению, оно же ни на чем не основано. Вообще ни на чем. Кто-то посмотрел на графики и ему показалось, потом он нашел несколько "подтверждений" и это включили в анналы "анализа".

 

А в идеале я хочу видеть то, что написал выше: расчет матожидания случайной величины (цены) и доказательство применимости паттернов через функцию распределения, интеграл Лебега, или любые другие математические приемы. Мы имеем дело с цифрами и графиками, это целиком и полностью можно описать математическим языком. Математическое ожидание - это наиболее вероятное значение случайной величины при многократном повторении испытаний. Это понятие из теории вероятностей. Математическое ожидание, дисперсия, распределение - с этим работает теорвер. Если мы говорим о вероятностях (вероятность того или иного движения цены после отрисовки какого-то паттерна), то это МОЖНО и НУЖНО описать математически. Если этого не сделано - это нумерология. Вроде про цифры, но наукой и не пахнет.

 

[Млд]

Я хочу увидеть инструмент

0utlaw,

Я тоже хотел бы увидеть такой инструмент) Они, кстати, есть, заточенные под определенные задачи (например торговля именно биткоином и именно по определенным условиям по определенному алгоритму). Такой софт стоит только очень много, и хрен кто им поделится. Но в основе именно закономерности и тех анализ.

 

Видов ТА много, почему ты только про фигуры говоришь? Наверное самая субъективная часть ТА. Но даже она даёт возможность заходить в сделки с понятной логикой. Какие ожидания от сделки - статистика куда отработка может привести цену, куда ставить стоп - где логика сетапа ломается.

Мы стоим даунтрендовую по двум максимумам. Статистика говорит, что 3 из 4 раза цена откатывается от даунтрендовой. Мы фиксируем нашу позицию под даунтрендовую и 3 из 4 раз мы правы.

 

Приведи пример.

0utlaw,

Вот пример.

В стратегии есть показатель винрейт - насколько часто твои прогнозы верны. Именно на этот показатель мы можем влиять с помощью понимания и скилла ТА

Есть показатель риск/прибыль - какое соотношение RR в твоих сделках на дистанции. Тут мы может только выбирать сетапы с необходимым RR и не заходить в сетапы с худшим. Именно тут и ошибаются 99% трейдеров, даже те кто знает, что проблема тут

Из этих двух показателей получаем матожидание. Даже при винрейте 30% с RR 1/3 и выше получается позитивное матожидание. Но уверен, ты и сам это знаешь

Матожидание при 291 прибыльной и 709 убыточной сделке

 

Винрейт - твое умение в ТА.

1. Собираешь аналитику по своим сделкам в дневнике трейдера (есть автоматизация)

2. Сравниваешь вход в сделку по каким критериям/паттернам ТА имеет больший винрейт на дистанции. Больше используешь такой подход

3. Твое матожидание становится выше. Стратегия становится более профитной.

В идеале это все делать на симуляторе торгов

 

Ты можешь пункт 2 корректировать на торговлю по фазам Луны, или по подкинутой монетке. Но если ты не можешь этим управлять, то какой в этом смысл?

[Outlawif]

в основе именно закономерности и тех анализ.

Откуда ты это знаешь, если у тебя такого инструмента нету?

 

Уверяю тебя, никто из серьезных написателей софта, работающего с деньгами, на теханализ и не взглянет никогда.

Именно на этот показатель мы можем влиять с помощью понимания и скилла ТА

Даже при винрейте 30%

То есть, ты не знаешь какой винрейт, и никак нельзя твой абстрактный "скилл ТА" транслировать в винрейт по какой-то формуле? Иными словами, ты утверждаешь, что скилл ТА влияет на винрейт, но никаких доказательств этому нет и быть не может, мы просто должны поверить? Нет, так не работает.

получается позитивное матожидание

Ты используешь термин матожидание неверно. Я в прошлом посте человеческими словами написал, что такое матожидание. А ты просто считаешь при каком соотношении риска к прибыли на дистанции твоя прибыль будет выше нуля при заданном винрейте. Все эти цифры взяты с потолка, поэтому ничего мне не говорят.

 

Кстати, отдельно про соотношение риска и прибыли. Это такой вообще дикий развод, который бездумно повторяется от блоггера к блоггеру и от коуча к коучу, что у меня глаз дергается (( Считается, что если ты выставил стоп-лосс на -1, а тейк профит на +3, то ты рискнул единицей за тройку. Но это НЕ так! Потому что шансы у цены пройти 3 пункта в любую сторону в 3 раза ниже, чем шансы пройти 1 пункт. Иными словами, если TP/SL = 3, то это НЕ означает, что риск втрое ниже прибыли. На самом деле риск (негативный исход) примерно равновероятен позитивному в любом случае.

Ты можешь пункт 2 корректировать

Я могу вообще не держаться за эти пункты. Я тут мог бы построить гипотез, как и почему трейдеры получают профит и все в этом духе, но нарочно не хочу размазывать беседу. Суть моего месседжа проста: мы имеем дело с графиками и цифрами, теория вероятностей преподается в вузах и не является тайной за семью печатями, раз существует понятие каких-то "паттернов" на графиках, то должно существовать их математическое обоснование. Но его нет. Пока его мне не предоставят, я не вижу вообще смысла углубляться в эту область.

[Млд]

Откуда ты это знаешь, если у тебя такого инструмента нету?

0utlaw,

Я слушал человека, у которого он есть. Он озвучивал, что есть закономерности которые и торгуются.

 

Уверяю тебя, никто из серьезных написателей софта, работающего с деньгами, на теханализ и не взглянет никогда.

0utlaw,

Работа с объемами - тех анализ

Работа с индикаторами - тех анализ

Туда же кластера, стакан и тд. Анализируем данные, собираем статистику, используем эти данные что-бы торговать.

 

То есть, ты не знаешь какой винрейт, и никак нельзя твой абстрактный "скилл ТА" транслировать в винрейт по какой-то формуле? Иными словами, ты утверждаешь, что скилл ТА влияет на винрейт, но никаких доказательств этому нет и быть не может, мы просто должны поверить? Нет, так не работает.

0utlaw,

Винрейт чего я не знаю? Винрейт это показатель конкретного трейдера, статистика его сделок с позитивным исходом.

Ты хочешь услышать "винрейт" (матожидание) отработки бычьего флага? ТА это немного больше, но логика ТА на этом и построена - фигура бычий флаг чаще отрабатывает вверх. Есть ли точная статистика отработки? Насколько я знаю нет. Есть ли точная статистика отработки сетапа с учетом нескольких критериев? например флаг и конвергенция? А флаг, конвергенция и закрепление цены над скользящими? А если еще десяток критериев добавить?

 

 

Потому что шансы у цены пройти 3 пункта в любую сторону в 3 раза ниже, чем шансы пройти 1 пункт

0utlaw,

Есть понятие тренда. Шанс цены пойти в сторону тренда выше, чем в противоположную сторону. И есть сотни нюансов увеличивающих этот шанс или уменьшающих его.. Поэтому на фазе нисходящего тренда, как было год с ноября 22 по ноябрь 23, статистика/винрейт по лонговым сделкам будет меньше, чем с марта 20 по апрель 21.

Есть понятие уровня поддержки - шанс цены развернуться от поддержки и пойти верх выше, чем шанс пробить её. Но если цена пробивает поддержку, сетап нивелируется и ты получаешь свой убыток. Поэтому мы могли купить биткоин на уровне 20к 3 раза, летом - осенью 2023, но на 4 раз закрыть в убыток по стопу.

Показать

Посетить мою домашнюю страницу

 

Умение найти эту поддержку и тренд - умение ТА

Умение правильно найти точку входа и место для стопа (логика этих действий) - умение в торговлю

На дистанции, чем лучше ты пользуешься этими инструментами, тем профитнее ты торгуешь. Проверить можно на бектестах, симуляторах торговли, симуляторах стратегий, статистики торгующих.

[MaJ0r]

Продолжайте )

[Outlawif]

Я слушал человека

Его не Илон зовут? ) Звучит как заговор, сорян. С таким инструментом тот самый Илон твоему человеку должен ботинки чистить.

если еще десяток критериев добавить?

Получится демагогия. Я вот прям абсолютно точно написал, чего я хочу: я хочу доказательств для каждого проверяемого утверждения. Мы имеем дело с цифрами, доказательства либо есть, тогда я сразу же готов принять ТА, либо их нет, тогда говорить не о чем.

 

"ТА скилл увеличивает винрейт" - доказательство в студию. Как измерить скилл ТА, по какой формуле высчитать винрейт как функцию от этого скила. У тебя скилл ТА 50 и винрейт 33%, у меня скилл ТА 75 и винрейт 38%. Делаем линейную аппроксимацию, получаем линейную функцию y=kx+b. Собираем 50 трейдеров, измеряем скилл ТА и винрейт, определяем функцию методами дискретной математики. Покажи, докажи - пожалуйста.

 

Паттерн "жопа с ушами" прогнозирует движение вверх? Вот график (биткоин, фьючерсы на сырую нефть, акции Амазона, тощо): обрабатываем математически находя все возможные примеры паттерна "жопа с ушами" на разных таймфреймах, показываем что после этого паттерна цена шла вверх на статистически значимое значение (больше порога белого шума для данного таймфрейма) чаще, чем в 50% случаев.

 

Научный подход. График, цифры - математика. То, что я вижу в ТА - нумерология. Никаких доказательств, ничего, абсолютно, ни одно утверждение нельзя ни проверить, ни доказать, ни опровергнуть. А те, которые в теории можно, все равно не доказываются и не проверяются. Любая критика любого постулата упирается в "там все очень сложно, десятки параметров". В астрофизике по небольшим обрывкам радиволн определяют расстояние, размер, форму, состав удаленных на миллионы световых лет объектов, эти радиоволны летят встречая на своем пути миллиарды других сигналов, объектов, полей и излучений. Там куда больше параметров и переменных, чем в теханализе. И все прекрасно проверяется, доказывается и опровергается, если нужно. Давая реальную картину окружающей нас действительности. Не стоит прятать несостоятельность теханализа за напускной сложностью, которую невозможно объяснить таким тупорезам, как я. Достаточно просто согласиться, что весь ТА построен на вере в чудо. Также авгуры когда-то предсказывали будущее, разбросав по полу кишки дохлого животного и находя закономерности. А мама моя в детстве пыталась предсказать будущее по разводам кофейной гущи на чашке.

Есть понятие тренда

Да, поэтому торгуя по тренду ты в итоге скорее всего будешь в выигрыше. Вот и весь "теханализ", вот и простой ответ почему на трейдинге можно зарабатывать. Нужно торговать по тренду и придерживаться некоторой стратегии контроля рисков, никак не связанной с ТА, риск-менеджмент существует не только в трейдинге, это отвлеченное понятие. Тренд задается макроэкономическими причинами и это единственный более-менее надежный показатель. Хотя и он меняется периодически. И предсказать это благодаря теханализу невозможно. По неким фундаментальным факторам на рынке можно предполагать его с некоторой степенью уверенности, вот и все.

[Млд]

Его не Илон зовут? ) Звучит как заговор, сорян. С таким инструментом тот самый Илон твоему человеку должен ботинки чистить.

0utlaw,

Не знаю как зовут, но думаю Илон пользуется похожими инструментами. У маркетмейкера на бирже гораздо шире функционал и больше данных для анализа чем у юзера. Биржа сама даёт ММу эти данные.

Алгоритмический трейдинг - собрать данные, проанализировать, вычленить зазор для использования. Там будет ограниченная ликвидность, алгоритм постоянно требуется корректировать и в итоге он перестаёт работать.

Это как "крутильщики бинанса", только по другому) Я жалею, что потерял этот подкаст, но если найду -скину тебе в телегу. Если поймешь как можно сделать так-же -- я в доле

 

Как измерить скилл ТА, по какой формуле высчитать винрейт как функцию от этого скила. У тебя скилл ТА 50 и винрейт 33%, у меня скилл ТА 75 и винрейт 38%. Делаем линейную аппроксимацию, получаем линейную функцию y=kx+b. Собираем 50 трейдеров, измеряем скилл ТА и винрейт, определяем функцию методами дискретной математики.

0utlaw,

Как измерить скилл рисования?

Но вообще да, такое можно сделать. Если есть желание профинансировать и заняться - го. Данные уже собираются как биржами так и разными сервисами

 

Научный подход. График, цифры - математика.

0utlaw,

Так он есть. Серьезные инвест/торговые конторы, где есть штат, огромные финансы в управлении и тд это всё автоматизируют и используют. На этих данных строятся стратегии и торговые алгоритмы. Там миллионы и миллиарды $, кто их даст в открытый доступ?

 

Да, поэтому торгуя по тренду ты в итоге скорее всего будешь в выигрыше. Вот и весь "теханализ", вот и простой ответ почему на трейдинге можно зарабатывать.

0utlaw

Но тренд это часть ТА. То есть ты согласен что ТА работает, но частично?

Ты нашел математическое подтверждение тому, что тренд работает, или может сам провёл исследование?

Показать

А в идеале я хочу видеть расчет матожидания случайной величины (цены) и доказательство применимости паттернов трендов через функцию распределения, интеграл Лебега, или любые другие математические приемы. Мы имеем дело с цифрами и графиками, это целиком и полностью можно описать математическим языком. Математическое ожидание - это наиболее вероятное значение случайной величины при многократном повторении испытаний. Это понятие из теории вероятностей. Математическое ожидание, дисперсия, распределение - с этим работает теорвер. Если мы говорим о вероятностях (вероятность того или иного движения цены после отрисовки какого-то паттерна во время тренда), то это МОЖНО и НУЖНО описать математически. Если этого не сделано - это нумерология. Вроде про цифры, но наукой и не пахнет.

[VUBlack]

малошопонятно но ужасно интересно)). Из того что понял для себя:

ТА для тех, у кого нет миллионов долларов и кучи разрабов, постоянно работающих над алгоритмами - это опыт, набранный факапами и успехами. Типа техники тестдизайна в моей профессии "Предугадывание ошибок")

[Млд]

Типа техники тестдизайна в моей профессии

 

Да, а какой конкретно вид ТА - аналогия с конкретной техникой тестдизайна, их много